Beschreibung

Kitabımızın ekonometri yazınına ekonometrik teorinin temel konularını ispatlarıyla inceleyerek katkıda bulunması hedeflenmiþtir. Kitabımız þu þekilde organize edilmiþtir: Bölüm 1'de temel matris cebri bilgileri üzerinde durulmuþ ve matris iþlemlerinin önemli özellikleri sıralanmıþtır. Bölüm 2'de en küçük kareler yöntemi vektör uzayları ve projeksiyonlarla geometrik olarak incelenmiþtir. Bölüm 3'de klasik doðrusal regresyon modeli, varsayımlarıyla incelenmiþtir. Bölüm 4'te sınırlanmıþ en küçük kareler yöntemi ele alınmıþ, Bölüm 5'te asimptotik teori tanıtılmıþtır. Bölüm 6'da en küçük kareler yöntemi tahmincileri için büyük örneklem asimptotik sonuçları ispatlarıyla ortaya konmuþtur. Bölüm 7'de araç deðiþkenler yöntemi anlatılarak bu yöntemle elde edilen tahmincilerin özellikleri incelenmiþtir. Bölüm 8'de küresel olmayan hata terimleri tanıtılmıþ ve bu hata terimleri altında en küçük kareler tahmincilerinin özellikleri sorgulanmıþtır. Bölüm 9'da en çok olabilirlik tahmini yöntemi detaylı olarak incelenmiþtir. Bölüm 10'da, zaman serilerinin temel özellikleri, duraðanlık kavramı, otokovaryans fonksiyonları ve önemli zaman serisi modelleri detaylıca incelenmiþtir. Bölüm 11'de, vektör otoregresif süreçler incelenmiþtir ve faktörle artırılmıþ vektör otoregresif yaklaþımı ortaya konmuþtur. Bölüm 12'de mekânsal ekonometri tanıtılmıþ ve yöntemleri incelenmiþtir.