Beschreibung

# Türev Ürünler ve Finansal Risklere Karþı Korunma Prensipleri
# Türev Ürün Fiyatlama Prensipleri
# Futures, Forward, Swap ve Opsiyon Fiyatlama Matematiði
# Black-Scholes Modeli
# Faiz Üzerine Yazılmıþ Opsiyonlar ve Fiyatlaması
# Sürekli Zamanda Fiyatlama ve Analitik Çözüm
# Kısa Dönem Faiz Haddi ve Faiz Verim Eðrisi İliþkisi
# Forward Oranları Üzerinden Faizin Modellenmesi:Heath-Jarrow-Morton Modeli (HJM)
# Vasicek, CIR, Black-Derman-Toy Modeli
# Binom Piyasa Modeli ve Nümerik Örnekler
# Monte Carlo Simülasyonu ve Opsiyon Fiyatlama
# Martengal Yaklaþımı ve Kısmi Diferansiyel Denklemler Yaklaþımı ile Fiyatlama
# Faiz Haddine İliþkin Matematiksel Tanımlar ve Modelleme
# Stokastik Süreçler
# Geometrik Brown Hareketi
# ITO Teoremi
# Arbitraj Teorisine Dayalı Fiyatlama
# Avrupa Tipi ve Amerikan Vanilya Opsiyonlar
# FX Üzerine Opsiyon, Tahvil Üzerine Opsiyon, Futures Üzerine Opsiyon
# Hassasiyetler (GREEK)
# Matlab Kodları